L’Alhambra, ainsi appelée dû aux murs rouges («qa’lat al-Hamra’» veut dire Château Rouge), est située en haut de la colline d’al-Sabika, dans la marge gauche de la rivière Darro, à l’est de la ville, en face des quartiers de l’Albaicín et de l’Alcazaba.
Sa position stratégique, d’où l’on domine toute la ville et la vega (pleine fertile) de Grenade, nous emmène à penser qu’il y existait des constructions antérieures à l’arrivée des musulmans. Son ensemble, complètement entouré de murailles, a une forme irrégulière et limite au nord avec la vallée de la rivière Darro, au sud avec la vallée de l’al-Sabika et à l’est avec la rue Cuesta del Rey Chico, qui sépare l’Albaicín et le Generalife, situé sur la colline du Soleil.
Les premiers documents qui font référence à l’Alhambra datent du IXe siècle, lorsqu’en 889 Sawwar ben Hamdun dut chercher refuge dans l’Alcazaba et la réparer à cause des luttes civiles qui frappaient à l’époque le califat cordouan, auquel Grenade appartenait. Plus tard, cette enceinte commença à devenir plus ample et à se peupler, bien qu’elle n’était pas encore développée jusqu’au maximum qui allait être atteint ultérieurement parce que, pour le moment, les rois Zirides établirent leur résidence à l’emplacement de l’Albaicín.
Malgré l’incorporation de l’Alhambra à l’enceinte entourée de murailles de la ville dans le XIe siècle, ce qui transforma l’Alhambra en forteresse militaire d’où l’on dominait toute la ville, la résidence royale ne fut pas établie à l’Alhambra qu’au XIIIe siècle, avec l’arrivée du premier rois Nasride, Mohammed ben Al-Hamar (Mohammed I, 1238-1273). Ce fait a marqué le début de la période de la plus grande splendeur de l’Alhambra.
D’abord l’ancienne partie de l’Alcazaba fut renforcée et la Tour du Guet (Torre de la Vela) et le Donjon (Torre del Homenaje) furent construits, l’eau de la rivière Darro fut canalisée, des entrepôts et des réservoirs furent construits et la construction du palais et de l’enceinte fortifiée fut commencée. Le palais et l’enceinte fortifiée furent continués par Mohammed II (1273-1302) et Mohammed III (1302-1309), qui est aussi l’auteur des bains publics et de la Mosquée sur laquelle l’église de Sainte Marie fut construite.
Yusuf I (1333-1353) et Mohammed V (1353-1391) impulsèrent la plupart des constructions de l’Alhambra qui ont survécu jusqu’à nos jours. Ceci inclut la rénovation de l’Alcazaba et les palais, l’agrandissement de l’enceinte fortifiée, la Porte de la Justice (Puerta de la Justicia), l’agrandissement et la décoration des tours, la construction des Bains (Baños) et la Salle de Comares (Cuarto de Comares), la Salle de la Barque (Sala de la Barca), la Cour des Lions (Patio de los Leones) et les dépendances annexes. Pratiquement rien n’est conservé des rois Nasrides ultérieurs.
Entre l’époque des Rois Catholiques et nos jours les modifications les plus importantes sont les suivantes : la démolition d’une partie de l’ensemble architectural par Charles Quint pour construire son palais, la construction des Chambres de l’Empereur (Habitaciones del Emperador) et le Boudoir de la Reine (Peinador de la Reina) et l’abandon de la conservation de l’Alhambra à partir du XVIIIe siècle. Pendant la domination française une partie de la forteresse fut détruite par des explosifs et les travaux de réparation, restauration et conservation qui sont maintenus actuellement n’ont pas commencé jusqu’au XIXe siècle.